As opções de índice diferem das opções de estoque em qual das seguintes formas

Opção de índice.

O que é uma "Opção de Índice"

Uma opção de índice é um derivativo financeiro que dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o valor de um índice subjacente, como o Standard and Poor's (S & P) 500, ao preço de exercício indicado em ou antes da data de validade da opção. Nenhuma ação real é comprada ou vendida; As opções de índice são sempre liquidadas.

BREAKING DOWN 'Opção de índice'

Além de lucrar potencialmente com os movimentos do nível geral do índice, as opções de índice podem ser usadas para diversificar uma carteira quando um investidor não está disposto a investir diretamente nos estoques subjacentes do índice. As opções do índice também podem ser usadas de várias formas para proteger os riscos específicos de um portfólio. As opções de índice de estilo americano podem ser exercidas em qualquer momento antes da data de validade, enquanto as opções de índice de estilo europeu só podem ser exercidas na data de validade.

Exemplos de opções de índice.

Imagine um índice hipotético chamado Índice X, que tem um nível de 500. Suponha que um investidor decida comprar uma opção de compra no Índice X com um preço de exercício de 505. Com opções de índice, o contrato possui um multiplicador que determina o preço global. Normalmente, o multiplicador é 100. Se, por exemplo, esta opção de chamada 505 tiver um preço de US $ 11, o contrato total custa US $ 1.100 ou US $ 11 x 100. É importante observar que o objeto subjacente neste contrato não é nenhum estoque individual ou conjunto de ações, mas sim o nível de caixa do índice ajustado pelo multiplicador. Neste exemplo, é US $ 50.000, ou 500 x $ 100. Em vez de investir US $ 50.000 nos títulos do índice, um investidor pode comprar a opção em US $ 1.100 e utilizar os restantes $ 48.900 em outros lugares.

O risco associado a este comércio é limitado a US $ 1.100. O ponto de equilíbrio de uma troca de opção de chamada de índice é o preço de exercício mais o prémio pago. Neste exemplo, isso é 516 ou 505 mais 11. Em qualquer nível acima de 516, esse comércio particular se torna rentável. Se o nível do índice fosse 530 no vencimento, o proprietário desta opção de compra iria exercitá-lo e receber $ 2.500 em dinheiro do outro lado do comércio, ou (530 - 505) x $ 100. Menos o prémio inicial pago, este comércio resulta em lucro de US $ 1.400.

O que é uma opção de índice?

Como as opções de compra de ações, os preços das opções de índice aumentam ou diminuem com base em vários fatores, como o valor do título subjacente, preço de exercício, volatilidade, tempo até o vencimento, taxas de juros e dividendos. Mas existem cinco maneiras importantes de que as opções do índice diferem das opções de ações, e é importante entender essas diferenças antes de começar as opções de indexação de negociação.

Diferença 1: estoques subjacentes múltiplos versus um único estoque subjacente.

Considerando que as opções sobre ações são baseadas em ações de uma única empresa, as opções de índice são baseadas em uma cesta de ações que representa uma faixa ampla ou estreita do mercado global.

Os índices baseados em base são baseados em setores específicos, como semicondutores ou o setor financeiro, e tendem a ser compostos por relativamente poucos estoques. Os índices baseados em larga escala têm muitas indústrias diferentes representadas por suas empresas componentes. Mas isso não significa necessariamente que há uma série de ações que compõem um índice amplo específico.

Por exemplo, o Dow Jones Industrial Average é um índice de base ampla que é composto apenas de 30 ações, mas ainda representa uma ampla gama de setores. Como seria de esperar, no entanto, outros índices de base ampla são constituídos por muitos estoques diferentes. O S & amp; P 500 é um bom exemplo disso.

Diferença 2: método de liquidação.

Quando as opções de compra de ações são exercidas, o estoque subjacente é necessário para mudar as mãos. Mas as opções do índice são liquidadas em vez disso.

Se você exercer uma opção de chamada com base no S & amp; P 500, você não precisa comprar os 500 estoques no índice. Isso seria ridículo. O valor do índice é apenas um indicador para determinar quanto vale a pena a opção em qualquer momento.

Diferença 3: estilo de liquidação.

A partir desta escrita, todas as opções de ações têm exercícios de estilo americano, o que significa que podem ser exercidas em qualquer ponto antes do vencimento. A maioria das opções de índice, por outro lado, tem exercícios de estilo europeu. Então, eles podem se exercitar até o vencimento.

Mas isso não significa que, se você comprar uma opção de índice, você está preso com ela até a expiração. Como com qualquer outra opção, você pode comprar ou vender para fechar sua posição a qualquer momento ao longo da vida do contrato.

Diferença 4: Data de Liquidação.

O último dia para trocar opções de ações é a terceira sexta-feira do mês, e a liquidação é determinada no sábado. O último dia para trocar opções de índice geralmente é a quinta-feira antes da terceira sexta-feira do mês, seguido da determinação do valor da liquidação na sexta-feira. O valor da liquidação é comparado com o preço de exercício da opção para ver quanto, se houver, o dinheiro mudará de mãos entre a opção comprador e vendedor.

Diferença 5: Horário de negociação.

As opções de compra de ações e as opções de índices baseadas em estreitas interrompem a negociação às 4:00 ET, enquanto os índices baseados em larga escala param a negociação às 4:15 ET. Se uma novidade surgiu imediatamente após o fechamento do mercado de ações, pode ter um impacto significativo no valor das opções de compra de ações e opções de índice de base estreita. No entanto, como existem tantos setores diferentes em índices baseados em ampla base, isso não é motivo de preocupação.

Agora, para o aviso legal.

Todas estas são características muito gerais dos índices. Na prática, há muitas pequenas exceções a essas regras gerais. Por exemplo, o OEX (que & rsquo; s o símbolo do ticker para o S & amp; P 100) é uma grande exceção. Embora o OEX seja um índice, as opções negociadas nele têm exercícios de estilo americano.

Esta tabela destaca algumas das diferenças gerais entre opções de índice e opções de estoque. Mas certifique-se de fazer sua lição de casa antes de negociar qualquer opção de índice para que você conheça o tipo de liquidação e a data de liquidação.

Opções de Guy's Tips.

Ao ler as peças, você provavelmente notou que mencionei que os índices são populares para os negócios com base em neutros, como os condores. Isso é porque historicamente, os índices não foram tão voláteis quanto muitas ações individuais. As flutuações nos preços das ações dos componentes de um índice tendem a se cancelar, diminuindo a volatilidade do índice como um todo.

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dos especialistas da Ally Invest.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.

As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.

A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.

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As opções de índice diferem das opções de estoque em qual das seguintes formas.

Inscreva-se no Google ou no Facebook. Para se inscrever você deve ter 13 anos ou mais. Termos de uso e politica de privacidade. Já tem uma conta diferente? Se um investidor é descendente no mercado global, sem uma opinião específica sobre nenhum estoque individual, ele provavelmente irá: Um cliente escreve 10 chamadas XYZ em 60 de janeiro em 3. Qual das seguintes afirmações sobre ganho e perda é VERDADEIRA? A perda máxima é ilimitada. O termo que descreve opções do mesmo preço de exercício e data de validade para o mesmo título subjacente é :. Um cliente escreve 1 ABC 60 de julho colocado às 3 quando o ABC está na ABC subsequentemente diminui para 54 e a opção é exercida. Se o cliente vender mais tarde sua posição de estoque longo em 58, o cliente tem um :. Se um cliente acredita que o franco suiço se depreciará contra a U. Um cliente acredita que o preço das ações da ABC aumentará, mas atualmente não tem o dinheiro para comprar ações. Como o cliente pode usar opções para lucrar com um aumento no preço da ação? Índice um investidor compra 1 TIP Jul 60 call at 4 e vende 1 TIP Jul 50 call at 8. Um cliente compra 1 LMB Aug 70 colocar de 4 e 1 LMB Ago 70 chamada para 4. Qual das seguintes escolhas cobre uma chamada curta? Um recibo de custódia para o estoque. Longa chamada, mesmo expiração ou mais tarde, mesmo preço de exercício ou menos. Dinheiro igual ao preço de exercício agregado. Um cliente compra ações da DEF em 36 e 1 OEX junho colocado em 2. Com a negociação DEF O resultado dessas transações é um ganho de :. O OCC exerce automaticamente um contrato de opção de equidade aberta se, no vencimento, o contrato for in-the-money por. O Japão descobre petróleo no Pacífico, enquanto terremotos na Inglaterra causam estragos. Um cliente que lê o artigo acima seria mais provável para tomar qual das seguintes ações? Um cliente escreveu 10 KLM Jun 80 chamadas para um prémio de 4. Qual é o seu ganho ou perda se ele agora encerra suas posições maneiras 2. Sua resposta, a liquidação do exercício é em dinheiro. Quando uma opção de índice é exercida, o dinheiro é pago ao detentor da opção pelo valor no dinheiro. Em contrapartida, o exercício de uma opção de compra de estoque envolve a entrega do estoque subjacente. As opções de índice e as opções de compra de ações têm a mesma data de vencimento e a mesma data de liquidação comercial. As transações de fechamento podem ser compras ou vendas para qualquer opção, independentemente do ativo subjacente. Qual dos seguintes descreveria melhor: "Comprou 1 de janeiro 55 ligue para 3 e vendeu 1 janeiro 60 chamada em 1"? Sua resposta, uma propagação vertical de touro. O cliente pagou 2 pontos de bolso para uma propagação de chamadas. Break até aqui é Seu cliente quer o estoque para subir; portanto, um touro se espalhou. Como os preços de exercício são diferentes, também é um spread vertical. Se um cliente ficou por muito tempo, 10 francos suíços colocam 10, SF por contrato para um prêmio de 5. Todos os itens seguintes são características de opções não cotadas EXCETO :. Sua resposta, negociação secundária ativa. Ao contrário das opções listadas, as opções não cotadas não comercializam continuamente um mercado secundário organizado; Os negócios são negociados entre indivíduos. No exercício da opção, do titular de uma colocação realizará um lucro se o preço do estoque subjacente :. Sua resposta cai abaixo do preço de exercício menos o prémio pago. Breakeven para o comprador de um put é o preço de exercício da opção menos o prémio pago pela opção. Opções de um cliente compra 1 OXY Oct 50 chamada em 3, eo titular exerce a opção quando o estoque é negociado em 60, qual é a base de custo das ações? Fechar a chamada curta em 10 e vender XYZ em 68 resultaria em :. O programa de opções de negociação seria o mais apropriado para um cliente aposentado com uma carteira de ações baseadas em baixo custo e que está buscando renda em sua carteira? Sua resposta, Um programa de redação de chamadas cobertas. A estratégia de opções mais conservadora é escrever chamadas cobertas. Além do rendimento do prémio de chamada, este cliente poderia receber dividendos sobre o seu estoque, se algum deles fosse pago também. As opções de compra não trazem renda na conta e a escrita da chamada descoberta e as estradas curtas têm risco ilimitado. Uma opção com nenhuma outra posição adquire 1 pedido de DWQ em 75 de maio em 6. Se o investidor exercer a chamada quando a ação estiver negociando em 77 e vender imediatamente as ações no mercado, qual é o lucro ou prejuízo do investidor? O investidor exerceu o direito de comprar o estoque para o índice 75 pode vender o que no mercado para 77, para um ganho de 2. O investidor pagou um prêmio de 6. Um cliente que as seguintes posições: Comprar JMB em 28 Comprar 1 JMB 25 de dezembro colocado em 2 Qual é a perda potencial máxima? Uma empresa membro recebe um aviso de exercício pela Opção de compensação da Corporação. A empresa membro pode atribuir o aviso de exercício aos seus clientes por qualquer dos seguintes métodos, EXCEPTO :. Sua resposta, para o cliente ter a maior posição curta. Enquanto o OCC pode atribuir avisos de exercício utilizando apenas a seleção seletiva, uma empresa membro pode usar qualquer método que seja justo e equitativo. Os dois métodos mais comuns são os primeiros a entrar, inicialmente FIFO e seleção aleatória. Não seria considerado justo atribuir clientes com base no tamanho de sua posição curta. Para determinar se um determinado tipo de negociação de opções é adequado para um cliente, uma empresa membro deve considerar a capacidade do cliente para: Sua resposta, I, II, III e IV. Uma empresa membro consideraria todos esses fatores ao determinar a adequação. ALFA fechou em Qual é a diferença nos valores de tempo entre as duas opções? O prémio de janeiro é 3. Cada opção está no dinheiro por 2. O investidor com o maior risco potencial se o preço do XYZ subir é aquele que é :. Um cliente compra 10 DEC Opções no momento da compra, a taxa spot do dólar canadense foi Qual o requisito de margem para a compra? O cliente comprou 10 chamadas em 6. Um índice de investidores, não há outras posições vendem 1 ABC janeiro 45 chamada em 2. Se a opção expirar quando o estoque é negociado em qual dos seguintes cobre uma chamada curta? Longa segurança conversível no estoque. Longa chamada, mesmo preço de exercício ou menos, mesmo período de vencimento ou posterior. Sua resposta, 30 pontos. A seguir, coloca-se a estratégia mais eficaz para proteger o risco de queda no valor de mercado de uma carteira de ações. Multiplique o resultado 25 pela versão beta de 1. O resultado é 30 contratos. Se o preço de exercício de uma opção baseada em rendimento for Um investidor escreve 1 TCB colocado para Ele faz uma transação de fechamento formas como o valor intrínseco e o resultado é :. O investidor abriu a posição e recebeu. Ele fechou a posição ao comprar a opção no seu valor intrínseco, o que equivale à diferença entre o preço de mercado da ação e o preço de exercício da opção. Neste exemplo, - O ganho do investidor é a diferença entre o preço de venda de um investidor estabelece as seguintes posições: Longo 1 XYZ Apr 40 call for 6 Long follow XYZ Apr 50 put for 8 Se ambas as opções são vendidas por valor intrínseco quando XYZ negocia aos 44 anos, o investidor percebe uma perda de :. O escritor de uma entrada no dinheiro receberá o próximo dividendo do emissor subjacente se o contrato for exercido :. Sua resposta, antes da data ex-data. Desde que o estoque seja comprado antes da data de expiração, seu comprador se torna titular do registro em ou antes do índice recorde e, portanto, tem direito ao dividendo. Se ABC estiver em qual das seguintes posições de opções listadas é mais inadequado para um cliente cujos objetivos de investimento incluem risco mínimo? Sua resposta, o número de contratos que um cliente é longo ou curto. O número de contratos que um cliente é longo ou curto não afetaria os prêmios de opção. A volatilidade do estoque, o preço do estoque e o tempo de vencimento afetariam todos os prêmios de opção. Se o estoque XYZ se fechar em Sua resposta, um cliente de longa duração XYZ 40. No vencimento, o OCC exercerá automaticamente posições de opção aberta se essas posições estiverem dentro do dinheiro. Nesse caso, a posição de chamada 40 do cliente é in-the-money por. A empresa membro 45 liga e as 40 colocações estão fora do dinheiro. Se um investidor vende 1 AMF, o 50 de abril é colocado para 2. Qual das estratégias a seguir se destina a ser rentável, com um aumento significante ou um movimento negativo negativo no estoque subjacente? Sua resposta, Long straddle. Se o estoque se mover para cima ou para baixo, o cliente se beneficiará de possuir um longo estrondo. Um ganho na venda de uma opção de longo prazo é :. Se um cliente compra 5 ABC Jan 40 coloca e escreve 5 ABC Jan 45 coloca, qual das seguintes afirmações são VERDADEIRAS? Os clientes lucram se o spread se alargar. O cliente lucrará se a propagação se estreitar. O cliente é um touro. O cliente é um urso. Sua resposta, II e III. Diferenciar uma colocação é um direito de vender, o prémio nas 45 posições é maior que o dos 40 puts. O cliente está escrevendo a colocação com o prêmio mais alto, então este é um spread de crédito e o investidor otimista ganhará no vencimento se a diferença entre os dois prêmios se estreitar à medida que os contratos perdem valor. Seria justo e equitativo que uma corretora atribuísse um aviso de exercício de opção a um cliente :. Sua resposta, que primeiro escreveu essa opção. A atribuição de contratos de opções pode ser feita com base em FIFO primeiro, primeiro fora ou por qualquer outro método que o OCC considere justo i. Determinar a atribuição por tamanho do contrato ou em um LIFO no último, a primeira saída não é considerada justa. Se um cliente comprar ações da ABC a 48 e escreve 5 chamadas ABC 50 em 2, qual é a perda máxima? A perda máxima potencial deste investidor é :. Long 1 ABC 25 de junho chamada em 2 Long 1 ABC Jun 25 colocar quais 2 Qual é a expectativa do cliente do preço das ações entre agora e o prazo de validade? Long XYZ partes Short 5 XYZ Jul 50 chamadas estoque 5 Esta estratégia é conhecida como: Sua resposta, longa coloca. Os limites de opções são medidos pelo número de contratos no mesmo lado do mercado. As chamadas longas e as peças curtas estão no lado do touro; chamadas curtas e longas colocações estão no lado do urso. A negociação em opções de moeda estrangeira provavelmente seria uma ferramenta de hedge apropriada para um banco negociando em finanças internacionais. As opções em moeda estrangeira seriam úteis para proteger as contas de cada uma das entidades listadas. Geralmente, qualquer momento em que o potencial precisa entregar uma moeda estrangeira ou aceitar o pagamento de uma moeda estrangeira pode ser antecipado, opções de moeda são uma cobertura útil. Um cliente escreve 1 ABC Jan 65 colocar em 6 e 1 ABC Jan 55 chamada em 7 quando ABC está negociando em Esta posição será rentável se, no vencimento, ABC é acima de 68 em 60 abaixo de 52 entre 52 e Esta é uma combinação curta onde Ambos os contratos estão dentro do dinheiro. Qual das seguintes determina o preço de um contrato de opções? O preço do estoque subjacente. O tempo restante para a expiração. A volatilidade do estoque subjacente. Adoro os guias de estudo, os flashcards e os questionários. Tão extremamente útil para todas as minhas aulas! Os materiais de estudo para quase todos os assuntos na escola estão disponíveis no StudyBlue. É tão útil para a minha educação! Na verdade, sinto-me muito mais confortável, tendo meus exames depois de estudar com este aplicativo. StudyBlue é exatamente o que eu estava procurando! StudyBlue não é patrocinado ou endossado por qualquer faculdade, universidade ou instrutor. Apple e o logotipo da Apple são marcas registradas da Apple Inc. A App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Suas Opções Você ainda não está em nenhuma classe. Faça Cartões Faça Cartões Carregar Notas. Inscreva-se Log In. Continue com o Google Continue com o Facebook ou Email Senha Lembrar de mim Esqueceu sua senha? Continue com o Google Continue com o Facebook ou Inscreva-se com o E-mail. Inscreva-se com o Google ou o Facebook ou Nome Email Senha Aniversário? Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro. Ao me inscrever eu aceito os Termos de Uso e a Política de Privacidade do StudyBlue Já possui uma conta? Comece hoje de graça. A II e III. B I e III. C I e IV. D II e IV. A resposta correta foi: opções de índice são úteis para investidores que têm poucas opiniões sobre ações individuais e que olham para o mercado em geral. Se eles são baixos, eles escolhem chamadas curtas ou longas. Os investidores que são otimistas no mercado geral compram chamadas ou colocações de vendas. A I e IV. C II e III. Para escritores de chamadas descobertas, o potencial de perda máxima é ilimitado. O termo que descreve opções do mesmo preço de exercício e data de validade para o mesmo título subjacente é: Opções com o mesmo preço de exercício e a data de validade do mesmo título subjacente são conhecidas como uma série de opções. Se o cliente vender mais tarde sua posição de estoque longo em 58, o cliente tem um: A Credit put spread. B Descoberto não é diferente de escrever. C Escrita de chamada descoberta. D Dispensa da propagação de chamadas. A escrita da chamada é de baixa, enquanto os spreads de colocação de crédito, os spreads de chamadas de débito e a escrita livre descoberta são otimistas. A II e IV. B I e IV. C I e III. D II e III. Comprar chamadas e colocar na escrita são estratégias de alta. Esta é uma propagação de chamadas de crédito porque o prémio maior das duas opções está associado à chamada curta. A melhor possibilidade para este investidor é a expiração, quando o ganho máximo é realizado. O ganho máximo em um spread de crédito é o crédito líquido das opções. Neste exemplo, o investidor pagou 4 e recebeu o seguinte. A II ou III. B II ou IV. D I ou III. Na chamada de estoque longo, isso ocorre se o preço de mercado sobe para o longo 70, isso ocorre se o preço do mercado cai para A I, II e III. B II e IV. C III e IV. D I, II, III e IV. I, II e III. O vendedor de uma chamada deve entregar estoque no exercício, de modo que as ações de ações ou o equivalente cobrem a obrigação. Uma chamada longa com um preço de ataque inferior ou igual, igual ou posterior, permitiria ao vendedor comprar as ações necessárias para entregar. O dinheiro igual ao preço de exercício é insuficiente porque o preço de mercado das ações será maior do que as formas de greve se o contrato for exercido. O dinheiro nunca cobre uma chamada curta. As opções de resultado dessas transações são um ganho de: B I e II. Formas III e IV. No vencimento, o OCC automaticamente exerce opções que são in-the-money por. Qual das seguintes afirmações é inversamente relacionada com o período de tempo que um investidor detém uma opção? D Valor do estoque subjacente. O valor do tempo de uma opção diminui à medida que a opção se aproxima do. Quanto mais uma opção for realizada, menos tempo permanecerá. B II e III. C II e IV. D I e III. Aqui, o iene irá indexar e a libra cairá. Assim, um cliente teria maior probabilidade de comprar chamadas de ienes e pound puts. Esta é uma chamada coberta, pelo que o investidor está protegido contra a diminuição dos preços das ações na medida do prêmio recebido, e a partir de. A venda de uma venda será considerada coberta quando: Um caixa igual ao preço de exercício estiver na conta. B a colocar com um menor preço de opções é longo no. As ações C do estoque subjacente são longas nas opções. D uma ligação com o mesmo preço de exercício é realizada na conta. Um escritor colocado é coberto se ele tiver dinheiro na conta equivalente ao preço do contrato. A posição de caixa protege ou cobre o risco na posição de colocação curta. Se o cliente for vendido em 4. As opções de índice diferem das opções de estoque em qual das seguintes formas? A A data de validade é o sábado seguinte à terceira sexta-feira do mês de vencimento. B A data de liquidação comercial é o próximo dia útil. C Eles estão sujeitos a fechar compras, bem como fechar as vendas. D A liquidação do exercício é em dinheiro. Uma propagação horizontal de um touro. B A spread de estoque de touro. C A propagação do tempo do urso. D Um espalhamento vertical do urso. Todas as características a seguir são características de opções não cotadas EXCEPTO: preços de exercício negociados. As datas de validade negociadas. C negociação secundária ativa. Prêmios D determinados pelos participantes. No exercício da opção, o titular de uma colocação realizará um lucro se o preço do estoque subjacente: A exceder o preço de exercício. B excede o preço de exercício mais o prémio pago. C cai abaixo do preço de exercício. D cai abaixo do preço de exercício menos o prémio pago. Fechando a chamada curta em 10 e vendendo XYZ em 68 resultaria em um: O saldo em uma longa colocação é: Um preço de exercício menos o prémio. B preço das ações menos o preço de exercício. C preço de exercício mais o prémio. D preço atual menos o prémio. Breakeven para o comprador ou vendedor após uma colocação é o mesmo: B Um programa de escrita de chamada coberta. C Um programa de gravação de chamadas descobertas. D Um programa de compras de opções. O investidor perde dinheiro na posição de estoque longo quando o valor de mercado cai. Com a compra da colocação, o investidor pode vender as seguintes ações por nada menos que o preço de exercício, mas também perde o prêmio. A empresa membro pode atribuir o aviso de exercício aos seus clientes por qualquer um dos seguintes métodos, EXCETO: A em seleção aleatória. B para o cliente tendo a posição curta mais antiga. C de qualquer maneira que seja justo e equitativo. D para o cliente possuindo a maior posição curta. A I e III. B III e IV. O investidor com o maior risco potencial se o preço da XYZ subir é aquele que é: apenas os investidores de baixa estão em risco se o preço das ações aumentar. As opções de baixa são chamadas curtas e longas. Chamadas curtas são a posição mais arriscada. Coloque os compradores para perder o prémio pago, mas os escritores de chamadas têm um risco ilimitado. Eles podem ser obrigados a entregar estoque no preço de exercício, e para isso, eles terão que comprar ações ao preço de mercado, por mais alto que seja. A opção expirou porque estava fora do dinheiro. Quando a opção expira, o escritor ganha pelo valor do prêmio recebido da venda. A I, II, III e IV. I, II, III e IV. Para calcular o percentual de rendimento do qual o Tesouro de segurança, divida o preço de exercício por 10 Ele faz uma transação de fechamento no valor intrínseco e o resultado é: Longo 1 XYZ Apr 40 call for 6 Long 1 XYZ Apr 50 put for 8 Se ambos As opções são vendidas por valor intrínseco quando a XYZ negocia aos 44 anos, o investidor percebe uma perda de: O escritor de uma entrada no dinheiro receberá o próximo dividendo do emissor subjacente se o contrato for exercido: A antes da data ex-data . B após a ex-data. C na data ex-data. D em ou após a ex-data. Enquanto as posições expiram, o cliente pode fechar as chamadas vendendo-as em 6. A venda da opção de compra impõe ao investidor um risco potencial de vantagem ilimitada. A atitude do mercado de um investidor sem outra posição que escreve um dinheiro no dinheiro é: escritores de puts são otimistas. No entanto, um investidor que escreve um lucro no mercado, mesmo que o preço de mercado das ações não se mova de forma neutra porque a opção expirará sem valor. O cliente também ganha lucros se o estoque sobe fora do dinheiro. Todas as contas a seguir estão autorizadas a escrever chamadas EXCETO: A uma corporação contra o seu próprio estoque. B um custodiante em uma conta UTMA contra uma posição de estoque longo. C um fundo mútuo contra a posição de estoque longo diferente. D um indivíduo em uma conta de margem. As empresas não têm permissão para escrever chamadas contra o seu próprio estoque. Se fossem exercidos, eles teriam que emitir ações no preço de exercício, o que teria um efeito dilutivo sobre os acionistas. Todas as formas em que o seguinte afetaria os prêmios de opções, EXCETO o: Um preço do título subjacente. B tempo de expiração. C o número de contratos que um cliente é longo ou curto. D volatilidade da garantia subjacente. Um cliente A longo 1 XYZ 40 colocado. B Um cliente longo 1 chamada XYZ 40. C Uma empresa membro longa 1 chamada XYZ 45. D Uma empresa membro longa 1 XYZ 40 colocada. D I e IV. O investidor criou um spread de débito, que é rentável quando ambos os lados são exercidos ou o spread se amplia. Por outro lado, os spreads de crédito são rentáveis ​​quando ambos os lados expiram ou a propagação se estreita. Um ganho na venda de uma opção de longo prazo é: A sempre um ganho de capital de curto prazo. C um ganho de capital de curto ou longo prazo. D sempre um ganho de capital a longo prazo. Qualquer negociação de opções produz apenas ganhos ou ações de curto prazo, portanto, qualquer ganho em opções de venda de uma opção de venda longa deve ser sempre um ganho de capital de curto prazo. Se uma pergunta desejar que você considere LEAPS, a questão irá se referir a eles. Seria justo e equitativo que uma corretora atribuísse um aviso de exercício de opção a um cliente: A que escreveu essa opção pela primeira vez. B com a maior posição aberta nessa opção. C que escreveu por última vez essa opção. D com a menor posição aberta nessa opção. A perda de potencial máximo deste investidor é: Esta é uma relação escrita. O cliente está escrevendo mais chamadas do que ele tem estoque para cobrir. A primeira chamada é coberta pelas ações de ações de propriedade, mas a segunda chamada é descoberta, ou nua. Uma curta chamada nua tem exposição de perda ilimitada. O investidor adquiriu um longo período de espera para uma chamada e colocou com os mesmos preços de exercício e meses de vencimento. Embora os investidores em estradas não tenham certeza sobre a direção do mercado, as estradas longas exigem uma volatilidade substancial dos movimentos de preços com lucro porque os dois prémios pagos devem ser recuperados. Neste exemplo, o mercado deve subir de acordo com 4 prémios totais pagos ou diminuídos em 4 para atingir o ponto de equilíbrio. Para o lucro, o mercado deve estar acima ou abaixo dos pontos de equilíbrio. Long XYZ partes Curto 5 XYZ Jul 50 chamadas em 5 Esta estratégia é conhecida como: Um investidor estabelece uma relação escrita escrevendo chamadas que representam mais ações do que ele possui. As chamadas curtas descobertas representam um potencial de perda máxima ilimitado. Se um cliente vende 3 DEF Feb 25 Coloca em 4 quando DEF é às 24, o ganho máximo potencial é: O ganho máximo quando uma venda ou qualquer opção é vendida é o prémio recebido. Ao determinar uma violação dos limites de posição, as chamadas curtas são agregadas com: D todas essas. A I, III e IV. B I, II, III e IV. D I e II. Esta posição será rentável se, no vencimento, o ABC estiver acima de 68 em 60 abaixo de 52 entre 52 e 68 A II e III. D I, II e III. O tempo restante, a volatilidade do estoque subjacente e o preço do estoque subjacente afetam o preço de uma opção em estoque. StudyBlue não está afiliado, patrocinado ou endossado pela instituição acadêmica ou instrutor. GET STUDYBLUE iPhone iPad, professores do Android. MATERIAIS DE ESTUDO Online Flashcards High School College International By Date. SUPORTE Centro de ajuda Copyright Legal Privacidade Termos de uso.

2 pensamentos sobre & ldquo; opções de índice diferem das opções de estoque em qual das seguintes formas & rdquo;

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Equity vs. Index Options.

Uma opção de índice de ações é uma garantia que é intangível e cujo instrumento subjacente é composto de ações: um índice de ações. O valor de mercado de um índice de colocação e chamada tende a subir e diminuir em relação ao índice subjacente.

O preço de uma chamada de índice geralmente aumenta à medida que o nível de seu índice subjacente aumenta. Seu comprador tem potencial de lucro ilimitado ligado à força desses aumentos. O preço de um índice colocado geralmente aumenta à medida que o nível de seu índice subjacente diminui. Seu comprador tem potencial de lucro substancial ligado à força dessas diminuições.

Fatores de preço.

Geralmente, os fatores que afetam o preço de uma opção de índice são os mesmos que afetam o preço de uma opção de equivalência patrimonial:

Valor do instrumento subjacente (um índice neste caso) Preço de exercício Volatilidade Tempo até o vencimento Taxas de juros Dividendos pagos pelos valores mobiliários dos componentes.

Instrumento subjacente.

O instrumento subjacente de uma opção de capital é uma série de ações de um estoque específico, geralmente 100 ações. As opções de índice liquidadas não correspondem a um número específico de ações. Em vez disso, o instrumento subjacente de uma opção de índice geralmente é o valor do índice subjacente de ações, um multiplicador, que geralmente é de US $ 100.

Volatilidade.

Os índices, por natureza, são menos voláteis do que os estoques de componentes individuais. Os movimentos ascendentes e descendentes dos preços das ações componentes tendem a cancelar-se mutuamente. Isso diminui a volatilidade do índice como um todo. No entanto, fatores mais gerais do que aqueles que afetam ações individuais podem influenciar a volatilidade de um índice. Estes podem variar de expectativas dos investidores de mudanças na inflação, desemprego, taxas de juros ou outros dados fundamentais.

Tal como acontece com uma opção de equivalência patrimonial, o risco de um comprador de opção de índice é limitado ao valor do prémio pago pela opção. O prémio recebido e mantido pelo editor de opções de índice é o lucro máximo que um escritor pode perceber a partir da venda da opção. No entanto, o potencial de perda de escrever uma opção de índice descoberto é geralmente ilimitado. Qualquer investidor que considere escrever opções de índice deve reconhecer que há riscos significativos envolvidos.

Liquidação em dinheiro.

As diferenças entre opções de patrimônio e índice ocorrem principalmente no instrumento subjacente e no método de liquidação. Geralmente, o dinheiro muda de mãos quando um detentor de opção exerce uma opção de índice e quando um escritor de opções de índice é atribuído. Apenas um montante representativo de dinheiro muda as mãos do investidor que é designado por contrato escrito ao investidor que exerce seu contrato adquirido. Isso é conhecido como liquidação em dinheiro.

Direitos de compra.

A compra de uma opção de índice não dá ao investidor o direito de comprar ou vender todas as ações contidas no índice subjacente. Como um índice é simplesmente um número intangível e representativo, você pode ver a compra de uma opção de índice como a compra de um valor que muda ao longo do tempo à medida que o sentimento do mercado e os preços flutuam.

Um investidor que adquire uma opção de índice obtém certos direitos nos termos do contrato. Em geral, isso inclui o direito de exigir e receber uma quantia específica de dinheiro do escritor de um contrato com os mesmos termos.

Classes de opções.

Uma classe de opção é um termo usado para contratos de opção do mesmo tipo (chamada ou colocação) e estilo (americano ou europeu) que cobrem o mesmo índice subjacente. Os preços de exercício disponíveis, os meses de vencimento e o último dia de negociação podem variar com cada classe de opção de índice. Para determinar os termos do contrato para uma classe de opção, entre em contato com a troca onde a opção é negociada ou Serviços de Investidores da OIC.

Preço de greve.

O preço de exercício, ou preço de exercício, de uma opção liquidada em dinheiro é a base para determinar o valor do caixa, se houver, que o titular da opção tenha direito a receber no exercício. Consulte a seção de exercícios para obter mais explicações.

In-the-money, At-the-money, Out-of-the-money.

Uma opção de chamada de índice é:

In-the-money quando seu preço de exercício for inferior ao nível reportado do índice subjacente. At-the-money quando seu preço de exercício é o mesmo que o nível desse índice. Out-of-the-money quando seu preço de exercício for maior que o nível desse índice.

Uma opção de colocação de índice é:

In-the-money quando seu preço de exercício é maior do que o nível relatado do índice subjacente. At-the-money quando seu preço de exercício é o mesmo que o nível desse índice. Fora do dinheiro quando seu preço de exercício for inferior ao nível desse índice.

Os prêmios para opções de índice são cotados como os de opções de equivalência patrimonial, em dólares e valores decimais. An index option buyer generally pays a total of the quoted premium amount multiplied by $100 per contract. The writer, on the other hand, receives and keeps this amount.

The amount by which an index option is in-the-money is called its intrinsic value. Any amount of premium in excess of intrinsic value is called an option's time value. As with equity options, changes in volatility, time until expiration, interest rates and dividend amounts paid by the component securities of the underlying index affect time value.

Exercise & Tarefa.

The exercise settlement value is an index value used to calculate how much money will change hands (the exercise settlement amount) when a given index option is exercised, either before or at expiration. The reporting authority designated by the market where the option is traded determines the value of every index underlying an option, including the exercise settlement value. Unless OCC directs otherwise, this value is presumed accurate and deemed final for calculating the exercise settlement amount.

In order to ensure that an index option is exercised on a particular day before expiration, the holder must notify his brokerage firm before the firm's exercise cut-off time for accepting exercise instructions on that day. On expiration days, the cut-off time for exercise may be different from that for an early exercise (before expiration). Note: Different firms may have different cut-off times for accepting exercise instructions from customers. Those cut-off times may be different for different classes of options. In addition, the cut-off times for index options may be different from those for equity options.

Upon receipt of an exercise notice, OCC assigns it to one or more clearing members with short positions in the same series in accordance with its established procedures. The clearing member then assigns one or more of its customers who hold short positions in that series, either randomly or on a first-in first-out basis. Upon assignment of the exercise notice, the writer of the index option has the obligation to pay a cash amount. Settlement and the resulting transfer of cash generally occur on the next business day after exercise.

Note: Many firms require their customers to notify the firm of the customer's intention to exercise at expiration, even if an option is in-the-money. You should ask your firm to explain its exercise procedures thoroughly, including any deadline for exercise instructions on the last trading day before expiration.

AM & PM Settlement.

Reporting authorities determine the exercise settlement values of equity index options in a variety of ways. The two most common are:

PM settlement - Exercise settlement values based on the reported level of the index calculated with the last reported prices of the index's component stocks at the close of market hours on the day of exercise.

If a particular component security does not open for trading on the day the exercise settlement value is determined, the last reported price of that security is used.

When the exercise settlement value of an index option is derived from the opening prices of the component securities, investors should be aware that value might not be reported for several hours following the opening of trading in those securities. A number of updated index levels may be reported at and after the opening before the exercise settlement value is reported. There could be a substantial divergence between those reported index levels and the reported exercise settlement value.

American vs. European Exercise.

Although equity option contracts generally have only American-style exercise, index options can have either American - or European-style.

In the case of an American-style option, the holder of the option has the right to exercise it on or any business day before its expiration date. The writer of an American-style option can be assigned at any time, either when or before the option expires. Early assignment is not always predictable.

An investor can only exercise a European-style option during a specified period prior to expiration. This period varies with different classes of index options. Likewise, the writer of a European-style option can be assigned only during this exercise period.

Exercise Settlement.

The amount of cash received upon exercise of an index option or at expiration depends on the closing value of the underlying index in comparison to the strike price of the index option. The amount of cash changing hands is called the exercise settlement amount. This amount is calculated as the difference between the strike price of the option and the level of the underlying index reported as its exercise settlement value (in other words, the option's intrinsic value and is generally multiplied by $100. This calculation applies whether the option is exercised before or at its expiration.

In the case of a call, if the underlying index value is above the strike price, the holder may exercise the option and receive the exercise settlement amount. For example, with the settlement value of the index reported as 79.55, the holder of a long call contract with a 78 strike price would exercise and receive $155 [(79.55 - 78) x $100 = $155]. The writer of the option pays the holder this cash amount.

In the case of a put, if the underlying index value is below the strike price, the holder may exercise the option and receive the exercise settlement amount. For example, with the settlement value of the index reported as 74.88, the holder of a long put contract with a 78 strike price would exercise and receive $312 [(78 - 74.88) x $100 = $312]. The writer of the option pays the holder this cash amount.

Closing Transactions.

As with equity options, an index option writer wishing to close out his position buys a contract with the same terms in the marketplace. In order to avoid assignment and its inherent obligations, the option writer must buy this contract before the close of the market on any given day to avoid potential notification of assignment on the next business day. To close out a long position, the purchaser of an index option can either sell the contract in the marketplace or exercise it if profitable to do so.

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Index options differ from stock options in which of the following ways.

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4 thoughts on “How to play the binary options”

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He comes from a lower-class family of undertakers in Louisiana and is mentioned to have several siblings.

Henry, Matthew. 1994. The triumph of popular culture: Situation comedy, postmodernism and the Simpsons.

The US labor market for foreign nurses is getting overcrowded.